時系列に並んだ複数のアナリストレポートを用いた株価動向予測

著者

鈴木雅弘, 坂地泰紀, 和泉潔, 石川康
Abstract

本研究では,時系列に並んだ複数のアナリストレポートを用いて,アナリストの予想純利益と株価動向を予測する手法を提案する.1時点のアナリストレポートの本文に加え,同じアナリストが同じ銘柄について過去に書いたアナリストレポートの本文も入力する.2つのレポートの発行日の間隔の日数による減衰を反映した,Transformer Encoderを用いたモジュールを適用する.その結果,複数レポートの入力による精度向上の可能性を示した.
論文

Bibtex
@inproceedings{suzuki-etal-2022-sigsai,
  title = {時系列に並んだ複数のアナリストレポートを用いた株価動向予測},
  % title = {Stock Price Trend Forecast using Multiple Timeseries Analyst Reports},
  author = {鈴木 雅弘 and 坂地 泰紀 and 和泉 潔 and 石川 康},
  % author = {Masahiro Suzuki and Hiroki Sakaji and Kiyoshi Izumi and Yasushi Ishikawa},
  year = {2022},
  booktitle = {社会システムと情報技術研究ウィーク(WSSIT2022) 人工知能学会「社会における AI」研究会 第43回研究会},
  % booktitle = {Workshop of Social System and Information Technology (WSSIT2022)}
}